Дата публикации: 10.10.2025

Эссе и задача. Риск менеджмент.

Хочу себе такие же кнопки


Купить или узнать подробнее

Эссе на тему «Подходы к определению понятия «риска»»
Исходные данные для решения задач
Задача 1. Портфель состоит из трех активов А, В и С с удельными весами соответственно 0,3, 0,2 и 0,5. Ожидаемые (средние за период) доходности активов равны 12 %, 15 % и 18 %. Найти ожидаемую доходность сформированного портфеля.
Задача 2. Определить уровень риска на основе стандартного отклонения доходности объекта недвижимости и коэффициента вариации по данным таблицы за период.
Таблица 1
Период 2000 2001 2002 2003 2004
Доходность в периоде % 10 6 -4 8 12
Задача 3. За два года имеются ретроспективные данные об изменении доходностей объектов недвижимости. Исходя из условия «противофазного» изменения доходности, выберите возможное сочетание объектов для включения в портфель.
Объекты Периоды
1 2 3 4 5 6 7 8
А 0,8 0,3 0,7 -0,4 0,1 -0,1 0,4 0,2
Б 0,5 -0,4 0,5 0,4 0,8 0,3 0,6 -0,1
В -0,5 0,6 -0,3 0,6 0,7 0,4 -0,3 0,4
Задача 4. Существуют два варианта для включения активов А и В в портфель недвижимости. По результатам расчетов сделать вывод об наиболее оптимальном варианте.
Показатели Вариант 1 Вариант 2
А В А В
Удельные веса 0,2 0,8 0,2 0,8
Стандартное отклонение доходности (риск) 15,3 19,0 15,3 19,0
Коэффициент корреляции между доходностями 0,486 –0,486


Комментарии: Написание эссе и решение задачи с оценкой отлично.

---

Эссе на тему «Подходы к определению понятия «риска»»
Исходные данные для решения задач
Задача 1. Портфель состоит из трех активов А, В и С с удельными весами соответственно 0,3, 0,2 и 0,5. Ожидаемые (средние за период) доходности активов равны 12 %, 15 % и 18 %. Найти ожидаемую доходность сформированного портфеля.
Задача 2. Определить уровень риска на основе стандартного отклонения доходности объекта недвижимости и коэффициента вариации по данным таблицы за период.
Таблица 1
Период 2000 2001 2002 2003 2004
Доходность в периоде % 10 6 -4 8 12
Задача 3. За два года имеются ретроспективные данные об изменении доходностей объектов недвижимости. Исходя из условия «противофазного» изменения доходности, выберите возможное сочетание объектов для включения в портфель.
Объекты Периоды
1 2 3 4 5 6 7 8
А 0,8 0,3 0,7 -0,4 0,1 -0,1 0,4 0,2
Б 0,5 -0,4 0,5 0,4 0,8 0,3 0,6 -0,1
В -0,5 0,6 -0,3 0,6 0,7 0,4 -0,3 0,4
Задача 4. Существуют два варианта для включения активов А и В в портфель недвижимости. По результатам расчетов сделать вывод об наиболее оптимальном варианте.
Показатели Вариант 1 Вариант 2
А В А В
Удельные веса 0,2 0,8 0,2 0,8
Стандартное отклонение доходности (риск) 15,3 19,0 15,3 19,0
Коэффициент корреляции между доходностями 0,486 –0,486


Комментарии: Написание эссе и решение задачи с оценкой отлично.

Цена: 8.17 $.





Купить или узнать подробнее


Английский видеочат для изучения языка
Безопасность WordPress блога
CamZamZam - фото с веб камеры и эффектом световых лучей
Чат рулетка 2026: мессенджеры будущего
Дизайн садового участка
Как настроить SAPE для максимальной безопасности
Как сделать сайт безопасным с помощью SAPE
Как выбрать хостинг с хорошей поддержкой
Кассовое оборудование для аптек
Компактные машины для узких дорог
Лайфхаки по управлению конфигурацией SAPE
ЛОР заболевания: сезонность и факторы риска
Лучшие игры Cartoon Network для смартфонов
Онлайн-чат
Ошибки и их исправление при использовании SAPE
Ошибки при настройке SAPE и как их избежать
Пошаговое руководство по настройке SAPE
Проблемы с SAPE: как их избежать
Продажи в социальных сетях
Профессиональные советы по настройке SAPE
Простые в использовании видеорегистраторы
QR-код онлайн читатель
Регистрация ИП в Москве с открытием расчетного счета
Случайные общения в видеоформате
Специалист по отслеживанию доменных переходов
Трендовые модели сумок
Трубная продукция для трубопроводных коммуникаций
Узбекские фильмы современности
Видео 18+ чат рулетка
Видеообмен случайным собеседником
Витрина детских кукол LOL